Ejercicios de econometria basica

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

CURSO VACACIONAL 2016

CURSO: ECONOMETRÍA I

Prof. William Canales Molina

PRIMERA PRACTICA CALIFICADA

1. Este ejercicio considera un ejemplo de datos que no cumplan todos los supuestos estándar de regresión simple. En el caso considerado, una observación particular, se encuentra lejos de los demás, es decir, es un caso atípico. Esto viola supuestos A3 y A4, que establecen que todos los términos de error épsilon (i) se han extraído de una y la misma distribución con media cero y varianza fija.

El conjunto de datos contiene veinte observaciones semanales de las ventas y la publicidad de una gran tienda. La cuestión de interés radica en la estimación del efecto de la publicidad en las ventas. Una de las semanas fue especial, ya que la tienda también fue abierta por las noches durante esa semana, pero este aspecto primero debe ser ignorado en el análisis.

(a) Hacer el diagrama de dispersión con las ventas en el eje vertical y la publicidad en el eje horizontal. ¿Qué es lo que tú esperarías encontrar si deseas ajustar una línea de regresión de estos datos?

(b) Estimar los coeficientes a y b en el modelo de regresión simple con ventas como variable dependiente y la publicidad como factor explicativo. También calcular el error estándar y t-valor de b. ¿Es b significativamente diferente de 0?

(c) Calcular los residuos y dibujar un histograma de estos residuos. ¿Qué conclusión tipifica Ud. de este histograma?

(d) Al parecer, el resultado de regresión de la parte (b) no es satisfactoria. Una vez que te das cuenta de que el mayor residual corresponde a la semana con horario de apertura durante la noche, ¿cómo proceder para obtener un más modelo de regresión más satisfactorio?

(e) Eliminar esta semana especial de la muestra y utiliza las 19 semanas restantes para estimar los coeficientes a y b en el modelo de regresión simple, con ventas como variable dependiente y la publicidad como factor explicativo. También calcular el error estándar y t-valor de b. ¿Es b significativamente diferente de 0?

(f) Discuta las diferencias entre sus hallazgos en partes (b) y (e). Describir con palabras lo que has aprendido de estos resultados.

2. Indique si c/u de las siguientes declaraciones es V o F. De un pequeño sustento.

(a) En el modelo de regresión lineal general Y = Xβ + U, las variables X’s son variables independientes debido a que las variables aleatorias están distribuidas independientemente.

(b) Dado el siguiente resultado para la función consumo, se concluye que “la PMgC es tan pequeña que no tiene mérito considerarla. Por lo que no se verifica la relación keynesiana del consumo-ingreso”.        

                        Ci =         8.5 +         0.00033 Yi

                                (2)        (0.00003)

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