EJERCICIOS ECONOMETRIA

TALLER

1. ¿Qué se entiende por datos en series de tiempo?

Una serie tiempo es una secuencia de observaciones, medidos en determinados momentos del tiempo, ordenados cronológicamente y, espaciados entre sí de manera uniforme, así los datos usualmente son dependientes entre sí.

1. ¿Qué es un proceso estocástico?

      Es una secuencia de datos que evolucionan en el tiempo. Cuando se conforma una base de      datos de series de tiempo, se obtiene un resultado posible, o realización, del proceso estocástico.

1. Explique qué características tienen los modelos estáticos

Se dice que es estacionario si su media y su varianza son constantes en el tiempo y si el valor de la covarianza entre dos periodos depende solamente de la distancia o rezago entre estos dos periodos de tiempo y no del tiempo en el cual se ha calculado la covarianza.

1. Explique qué características tienen los modelos de rezagos distribuidos finitos

 En un modelo de rezagos distribuidos finitos (RDF) se permite que una o mas variables    influyan en y en forma rezagada

1. ¿Qué valora el multiplicador de impacto?, ¿Con qué otro nombre se le conoce?

Que tanto afecta el periodo anterior al periodo actual.

Es el cambio inmediato en y  debido al aumento de una unidad en z en el periodo t.

1. ¿Qué es la distribución de rezagos?

La distribución de rezagos se da cuando determina todos los valores subsiguientes de y debido a un incremento temporal durante los siguientes dos periodos.

1. ¿Qué valora el multiplicador de largo plazo?, ¿Con qué otro nombre se le conoce?

Es el cambio a largo plazo en y  dado un incremento permanente en z.

1. Resuma los supuestos de mínimos cuadrados ordinarios aplicados a series de tiempo

Supuesto 1. (Lineal en los parámetros)

Supuesto 2.  (No hay colinealidad perfecta)

En la muestra (y, por tanto, en el proceso subyacente de serie de tiempo), no hay variables independientes que sean constantes ni una combinación lineal perfecta de las otras.

Supuesto  3. (Media condicional cero)

Para cada t, el valor esperado del error ut, dadas las variables explicativas para todos los periodos, es cero. En términos matemáticos, E(utX)  0, t  1, 2, …, n.

Supuesto 4. (Homocedasticidad)

Condicional en X, la varianza de ut es la misma para todo t: Var (utX)  Var(ut)   2, t  1, 2, …, n.

Supuesto 5.  (No hay correlación serial)

Condicional en X, los errores de dos periodos distintos no están correlacionados: Corr (ut, usX)  0, para todo t

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Supuesto 6. (Normalidad)

Los errores ut son independientes de X y son independientes e idénticamente distribuidos como Normal (0,  2).

1. Explicar en qué consisten la elasticidad de corto plazo y la elasticidad de largo plazo.

La elasticidad de corto   plazo: mide el cambio porcentual inmediato en la demanda de dinero cuando hay un aumento de   1% en el GDP. La propension de largo plazo, con frecuencia se denomina  la elasticidad de largo plazo: mide el incremento porcentual en la demanda de dinero luego de   cuatro trimestres cuando hay un aumento permanente de 1% en el GDP.

1. Que usos pueden tener las variables binarias (dummies) en las series de tiempo. Explique.

Las variables binarias también son muy útiles en las aplicaciones de series de tiempo. Dado   que la unidad de observación es el tiempo, una variable binaria representa si, en cada periodo, ha ocurrido un evento determinado. Por ejemplo, para los datos anuales podemos indicar en  cada ano si el presidente de Estados Unidos es un demócrata o un republicano con solo definir  una variable democt, igual a uno cuando el presidente sea demócrata e igual a cero cuando no lo sea. O bien, al considerar los efectos de la pena de muerte en las tasas de homicidio en Texas, podemos definir una variable binaria para cada ano que sea igual a uno si se aplicó la pena de  muerte en Texas durante ese año y a cero en caso contrario. Con frecuencia, las variables binarias se emplean para aislar ciertos periodos que pueden ser  sistemáticamente distintos de otros lapsos comprendidos en una base de datos.

1. ¿Qué es un número índice?, ¿qué es el valor base?, ¿qué es el período base? cómo se cambia el periodo base con números índice. De un ejemplo

Un número  índice por lo general agrega un gran volumen de información a una sola cantidad. Las cifras de esta índole se emplean por lo general en el análisis de series de tiempo, en especial en aplicaciones  macroeconómicas. Un ejemplo de número índice es el índice de la producción industrial consejo directivo de la Reserva Federal.

Periodo base y el valor base. En el informe 1997 Economic Report of the President (ERP) de 1997, el ano base es 1987 y el valor base es 100. (Fijar el valor del IPI en 100 en el periodo base es solo una convención; tiene tanto sentido como establecer IPI _ 1 en 1987, y algunos índices se definen con un valor base de 1.) Como el IPI fue de 107.7 en 1992, se puede decir que la producción industrial fue 7.7% mayor en 1992 que en 1987. Se puede utilizar el IPI de cualquier bienio para calcular la diferencia porcentual en la producción industrial durante ese lapso. Por ejemplo, como IPI _ 61.4 en 1970 e IPI _ 85.7 en 1979, la producción industrial creció cerca de 39.6% durante la década de los setenta.

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