Caso practico Matematica financiera und 2

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PREGUNTAS DINAMIZADORAS UNIDAD 3

John Alexander Rico Serrano

Docente

ENRIQUE GARCÍA VILLAR

CORPORACION UNIVERSITARIA DE ASTURIAS Licenciatura en Negocios Internacionales

Matemática Financiera

Duitama, Boyacá.

Marzo 2021

UNIDAD 3

Pregunta dinamizadora 1

PROBLEMA 1

Sea el tipo al contado (Spot) a un año del 5,5%, el tipo spot a dos años del 6,3% y el tipo spot a tres años del 6,8%. Se pide: a) Obtener el tipo a dos años dentro de un año.

1 – 5,5%

2 – 6,3%

3 – 6,5%

Fórmula: (1 + 𝑖0,2) 2 = (1 + 𝑖0,1) ∗ (1 + 𝑖1,2)

Despejamos: (1 + 0,063) 2 = (1 + 0,055) ∗ (1 + 𝑖1,2)

1,12996/ 1,05500 = (1 + 𝑖1,2)

1,07105 = (1 + 𝑖1,2)

1 − 1,07105 = 𝑖1,2

0,07110 = 𝑖1,2

7,1% = 𝑖1,2

b) Si un individuo adquiere un bono emitido por el Estado X, de nominal 1000€ con cupón vencido al 6% y amortización a tres años, calcular el precio a pagar por dicho bono empleando los tipos proporcionados en el ejercicio.

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Vf = 1000* (1 + 0,06) 2 + 1000 * (1+0,06) + 0,06

Vf = 1000 * 1.1236 + 1060 + 0,06

Vf = 1123,6 + 1060 + 0,06

Vf = 2183,66 €

Pregunta dinamizadora 2

PROBLEMA 2

Un banco necesita aproximadamente 100 millones de euros para financiar parte de la adquisición de otro banco extranjero. Para conseguirlos, emite un empréstito formado por 1 millón de bonos con un nominal de 100€. La amortización del empréstito se realiza en 4 años por el método de cupón vencido y amortización única total. El tipo de interés de los cupones se fija en el 5% anual. El empréstito tiene una prima de emisión del 2%.

Se pide: a) Obtener los capitales que entrega y recibe cada obligacionista y los que entrega y recibe el emisor.

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