Econometria

UNIDAD 1                                

1- ¿Qué es la econometría?

La econometría mide relaciones entre variables económicas a través de métodos estadísticos. Para ello hace uso de las teorías económicas.

A través del estudio empírico del comportamiento de estas variables, cuantifica estas relaciones.

Así en la econometría influyen tres elementos:

• La teoría económica.
• Los datos reales.
• La estadística.

La teoría econométrica: es la parte de la econometría que estudia los métodos econométricos, entendidos como los métodos estadísticos de estimación, contraste y evaluación de los modelos.

La econometría aplicada: abarca el estudio de las investigaciones realizadas mediante métodos econométricos en las áreas de interés económico, como las variables macroeconómicas, el empleo, la demanda de productos o servicios, etc.

2- ¿Econometría con economía positiva?

La econometría desempeña un papel clave y fundamental en la economía positiva, referida a la elaboración de aquellas teorías de base científica que explican el comportamiento de las variables económicas.

Un modelo económico es una representación simplificada de un fenómeno económico real, entendido como conjunto de relaciones entre variables económicas. Esta representación se hace en términos matemáticos.

Un modelo económico puede ser y = f(x) ……… (Y = 3x+5x2-3m)        

En un modelo económico no se considera el AZAR y es GENERAL, por tanto no tiene “ε”

3-  El Modelo econométrico  (y = β0 + β1x+ ε)

Un modelo econométrico es un modelo económico suficientemente detallado para que sea posible su aplicación al análisis de la realidad, requiriendo que se conozca:

• La forma funcional, le enumeración y la descripción estadística de la variables que forman parte de él.
• El enfoque espacio-temporal al que se refiere.
• La incorporación del carácter probabilístico, mediante elementos de azar.

4- ¿Un modelo económico es un modelo econométrico?

Un modelo económico NO es sinónimo de modelo econométrico porque un modelo económico es una expresión matemática de una teoría económica, para expresar una hipótesis, pero sin concretar el tipo de relación que vincula las variables.

EXPLICACIÓN:

Un modelo econométrico es un modelo económico muy definido, porque un modelo económico es un modelo generalista, mientras que un modelo econométrico es un modelo mucho más detallado, concretado con coordenadas espacio-temporales, que incorpora elementos de azar y que, por lo tanto, permite estudiar y predecir sobre una realidad concreta.

[pic 1]

Método Econométrico es un procedimiento que permitirá estimar los valores desconocidos de los parámetros que determina la relación entre las variables y contrastar la validez del modelo.

Las fases de método econométrico:

• Especificación del modelo econométrico
• Estimación de los parámetros
• Validación del modelo
• Explotación de resultados del modelo

[pic 2]

ELEMENTOS DE UN MODELO ECONOMÉTRICO:

• Ecuaciones: son la representación matematica de la relación entre las variables.

         (y = β0 + β1xt + β2yt-1 + εt)

• Variables
• Parametros: (β0,β1, β2, β3)

5- Variables (se preguntó por Variable exógena)

Las Variables: (variable ENDÓGENA= variables EXÓGENAS (“regresores”)

La variable ENDÓGENA o explicada, también es llamada variable dependiente o regresando.

Las variables EXÓGENAS o explicativas, también llamadas independientes o regresores, pueden ser:

• Controlables: su valor está establecido, se puede conocer el valor que van a adoptar en el futuro.
• No controlables: su valor no se puede controlar, ni anticipar.

[pic 3]

Así una variable controlable es aquella que su valor va a estar establecido por quien vaya a usar el modelo pudiendo en cierta manera conocer de forma anticipada los valores que va a adoptar en el futuro.

Un Regresor ficticio es una constante, que toma siempre valor 1 para todas las observaciones de la muestra.

Parámetros: se definen como valores desconocidos que indican la variación que experiementará la variable dependiente.

 (β0,β1, β2, β3)

Ordenada en el origen:  β0  (es el término constante)

Coeficientes angulares: β1, β2, β3

        β1: pendiente de la recta

Error (Perturbación aleatoria): εt.  (Variable no observable o latente)

¿Qué interés tiene la inclusión de la ordenada en el origen en los modelos?

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