Sección II Camilo Dagum-Regresión-Demostraciones

Sección II Camilo Dagum-Regresión-Demostraciones

Elizabeth karyna salazar marquez

Estadistica 2

1.Para que un sistema teórico sea considerado un sistema axiomático, es necesario que el conjunto de axiomas o proposiciones iniciales satisfaga los siguientes requisitos (3):

• Consistencia interna. Es decir, no contradicción entre ellos o entre sí mismos.
• Independencia. Que ningún axioma se ha deducido como preposición final de los restantes.
• Suficientes. Deben haber suficientes proposiciones para la deducción de todos  los integrantes de la teoría.
• Necesarios. Para el mismo objetivo no deben poseer supuesto superfluos o redundantes.

2. Un modelo en economía es un conjunto de relaciones matemáticas que expresan, en forma simplificada e idealizada, las características básicas y esenciales de (3):

1. Un orden institucional y legal vigente.
2. Una tecnología incorporada la actividad económica objeto de análisis.
3. La regularidad observada en el comportamiento real de los sujetos de la actividad económica.

3. Según sea su contenido empírico, las ecuaciones de un modelo se clasifican en: (explicar brevemente)

• Comportamiento. una ecuación por comportamiento explica el modo de actuar de los sujetos de la actividad económica pertenecientes a una categoría determinada.

Por ejemplo de la función de la inversión, la cual explica el comportamiento de los inversores, la decisiones de estos están en función del incremento del ingreso y el decremento de la tasa de interés bancaria.

   [pic 1]

• Ecuaciones institucionales. Reflejan los efectos que producen en un modelo económico la existencia de leyes o un organizacional dado que condiciona la actividad económica.

 Por ejemplo la ecuación del impuesto:

[pic 2]

 los parámetros  están condicionados por las leyes impositivas. [pic 3]

• Una ecuación tecnológica explica los modos de producción incorporado a la actividad económica
•  Las ecuaciones de definición e identidades son relaciones que se verifica siempre ya sea por su construcción o por la definición contable que ellos satisfacen . Es decir en la igualdad está el concepto definido mientras que en el lado contrario  están las partes que conforman a este concepto y por lo tanto la definen.
• Las ecuaciones de equilibrio móvil son aquellas igualdades que resultan de una condición impuesta o de un postulado introducido es decir que la ecuación está conformada p¿por una igualdad en sí misma.

 Por ejemplo en el modelo de la telaraña es una ecuación de equilibrio móvil se postula la igualdad entre la oferta y la demanda como condición de equilibrio.

[pic 4]

1. Existe una clasificación básica de las variables, que corresponde a las categorías de variables que aparecen en los modelos estructurales o forma primaria de los modelos y en los modelos de decisión ¿Cuáles son? (explicar brevemente)

• Las variables endógenas son aquellas cuyos valores estimados van a ser determinados por las soluciones individuales del sistema de ecuaciones que integra el modelo ellas son las variables dependientes en el análisis matemático
•  las variables cuyos valores no se obtienen por la solución del modelo sino que provienen de fuera del mismo son  son llamadas variables predeterminadas ellas ayudan a explicar el comportamiento de las variables endógenas de un modelo sin ser explicadas por el mismo modelo comprenden dos categorías las variables exógenas y las variables endógenas con retardo de tiempo.

• Las variables exógenas  pueden ser tanto económicas como no económicas ambas ayudan a explicar a explicar un modelo dado pero no son objeto de análisis y explicación en dicho modelo.
• Las variables endógenas con retardos por sus características también intervienen como variables explicativas al igual que interviene intensamente en el análisis económico y su introducción caracterizó la forma de la construcción de los modelos dinámicos la observación fue decisiva para la construcción y desarrollo económico de los modelos con retardos distribuidos la contribución de las variables endógenas se puede sintetizar en la siguiente afirmación el pasado contribuye a explicar el presente y compromete el futuro en su acción.  

• Las variables aleatorias estocasticas son variables no observables y su introducción caracteriza a los modelos estocasticos o probabilisticos en oposición de los modelos deterministas de estos últimos son comunes en la economía matemática mientras que los estocástico son habituales en econometría la variable aleatoria cumple con la misión de recoger el conjunto de causas que no se  encuentran explícitamente incorporadas en un modelo ya sea por omisión o error en la especificación (media)
•  la variable expectativa son variables que no se pueden observar .Estas variables tienen que elegir un postulado adicional en el cual se especifica su comportamiento en función de variables que sí pueden ser observables alguna de las valores expectativas son por ejemplo el ingreso normal esperado o la inversión normal esperada.

1. Dos aspectos fundamentales se deben considerar en cuanto a la contrastación de los modelos con la experiencia ¿Cuáles son? (explicar brevemente).

• La generalidad lo cual supone reducir las restricciones de las de la hipótesis o el grado de especificación que tiene respecto a la verdadera conducta de los sujetos en la actividad económica analizada en una dimensión de tiempo y espacio ya que entre más general sea el modelo tiene mayor posibilidades de que sea real o empírico pero pierde validez en las conclusiones .
• la validez es el grado en que las conclusiones o las proposiciones finales del modelo explican la conducta real de los sujetos de la actividad económica en el tiempo y el espacio determinados.  

1. Se distinguen cuatro procesos fundamentales que nos sirven para corroborar un modelo ¿Cuáles son?

• El de la consistencia lógica de la hipótesis y tesis que concierne exclusivamente al sistema hipotético deductivo o parte teórica del modelo
•  Segundo la investigación sobre la naturaleza de los axiomas o postulados que posee el modelo a fin de determinar si tiene el carácter de empírico pues simplemente convencional o tautológico.
•  tercero su comparación con otros modelos con el propósito de determinar si el nuevo modelo constituye un avance científico  Después de haber previamente pasado exitosamente las pruebas de falsificación
•  por último la  contrastación del modelo por medio de  las Aplicaciones empíricas de sus conclusiones o tesis.

1. Una vez estimados los parámetros del modelo postulado como generador de la información del mercado, se tiene una estructura económica completamente especificada, la cual constituye una estimación estadística del proceso estocástico incógnita. ¿Qué pruebas comprende el análisis ex-post? (explicar brevemente).  

• Una vez estimados los parámetros del modelo postulado como generador de las informaciones del mercado se tiene una estructura económica completamente especificada la cual constituye una estimación estadística del proceso estocástico incógnita A partir de este momento corresponde realizar un análisis crítico ex-post del modelo propuesto o sea el mismo debe ser sometido a las pruebas de córdobas corroboración empírica suponiendo que se han estimado los parámetros aplicando el método de mínimos cuadrados y postulando que la variable aleatoria sigue una distribución normal de probabilidades se somete la estructura estocástica inferida a un conjunto de pruebas estadísticas de hipótesis con el objeto de decidir sobre la aceptación modificación o rechazo del modelo y por lo tanto del sistema axiomático que lo respalda.

1. A partir de los estimadores de los parámetros incógnitas, de sus varianzas, y trabajando con los postulados de independencia y de normalidad, se pueden deducir intervalos de confianza y regiones de confianza para el conjunto (alfa, beta) de parámetros a estimar. Para tal efecto, recordemos las pruebas de hipótesis sobre los estimadores ¿Cuáles son? (explicar brevemente).

• La variable aleatoria x  cuadrado. dadas n  variables aleatorias normales, X1...X n, Independientes entre sí, e idénticamente distribuidas con media ɱ Y varianza , La nueva variable aleatoria:   [pic 5][pic 6]

Tiene una distribución x  cuadrado de pearson con n grados de libertad su función de probabilidades acumuladas la que corresponde al p-ésimo percentil se encuentra tabulada y publicada en las tablas estadísticas usuales y en los textos de estadística.

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