BASILEA III

1.- ¿En qué consiste Basilea III?.

Basilea III es un estándar global de reglamentación en la orilla de adecuación de capital, las pruebas de estrés y la liquidez de los mercados de riesgo acordado por los miembros del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en el 2010-11.

Es un acuerdo histórico entre los bancos centrales y los supervisores, para reforzar la solvencia y liquidez de las entidades de crédito.

Objetivo:

La nueva normativa es evitar crisis financieras como la que hemos vivido en estos dos últimos años, o si se produce, que sean las propias entidades las que asuman las pérdidas, no los bancos centrales y los impuestos de los ciudadanos.

Importancia:

Se centra en los requisitos de capital que deben cumplir los bancos a partir de 2019. Los criterios actuales se han endurecido, dado que ahora se exigía en las reservas un 2% de los créditos concedidos o de las inversiones realizadas, y con la nueva normativa será del 7%. Aunque la fecha límite de adaptación está muy lejos, muchas entidades ya están forzando cumplir las nuevas exigencias, dado que el mercado de capitales está siendo muy estricto con aquellos que necesitan liquidez y acuden al mercado en busca de la misma.

2.-¿Por qué es diferente a los acuerdos que lo preceden?

Con el nombre de Basilea I se conoce al acuerdo publicado en 1988, en Basilea, Suiza, por el Comité de Basilea, compuesto por los gobernadores de los bancos centrales de Alemania, Bélgica, Canadá, España, EE. UU., Francia, Italia, Japón, Luxemburgo, Holanda, el Reino Unido, Suecia y Suiza. Se trataba de un conjunto de recomendaciones para establecer un capital mínimo que debía tener una entidad bancaria en función de los riesgos que afrontaba.

Dado que el acuerdo contenía ciertas limitaciones en su definición, en junio del 2004 fue sustituido por el llamado acuerdo Basilea II.

Parte de la estructura básica del Acuerdo de 1988 o Basilea I para establecer exigencias de capital y mejora la sensibilidad del marco de capital a los riesgos que los bancos realmente enfrentan.

PRINCIPALES DIFERENCIAS

Nuevo: Bajo Basilea III, el ratio de capital total estructural Tier 1 se fija en 6%, con un capital central Tier 1 de 4.5 por ciento.

Actual: A los bancos se les exige tener un ratio de capital estructural de 4% y sólo la mitad, o 2%, corresponde a capital estructural "esencial" o capital de calidad en forma de ganancias retenidas o acciones.

Colchón de conservación

Nuevo: Basilea III introduce un colchón de conservación de capital de 2.5% que se suma al capital estructural Tier 1.

El colchón será introducido paulatinamente desde enero del 2016 y estará en vigor en enero del 2019.

Actual: En este momento no hay un colchón de conservación de capital.

Colchón de Capital

Nuevo: Este nuevo colchón se establece entre el 0 y el 2.5% en acciones comunes u otro capital capaz de absorber pérdidas.

Actual: No existe un estándar mundial sobre este tipo de respaldo

Se apunta por primera vez

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