Resumen OpenClass riesgo de liquidez

Nombre de la materia

Riesgo de Liquidez_Nivelación

Nombre de la Licenciatura

Ing. en Sistemas Computacionales

Nombre del alumno

Liliana Hernández Pedraza

Matrícula

010573887

Nombre de la Tarea

Resumen Open Class

Nombre del Tutor

María del Carmen Jardón Gallego

Fecha

1/8/2020

Resumen Open Class “Riesgo de Liquidez”

El riesgo de liquidez se refiere a la posibilidad de que la empresa no pueda cumplir cabalmente sus compromisos como consecuencia de falta de recursos líquidos.

Es la contingencia de que la entidad incurra en pérdidas excesivas por la venta de activos y la realización de operaciones con el fin de lograr la liquidez necesaria para poder cumplir sus obligaciones.

El principio del nombre Basilea I se conoce al acuerdo publicado en 1988, en Basilea, Suiza, por el Comité de Basilea, compuesto por gobernadores de los bancos centrales de Alemania, Bélgica, Canadá, España, EE. , Francia, Italia, Japón, Luxemburgo, Holanda, el Reino Unido, Suecia y Suiza. Se trataba de un conjunto de recomendaciones para establecer un capital mínimo que debía tener una entidad bancaria en función de los riesgos que afrontaba. El acuerdo establecía una definición de “ capital regulatorio ” compuesto por elementos que se agrupaban en 2 categorías si se cumplen ciertos requisitos de permanencia, de capacidad de absorción de pérdidas y de protección ante quiebra, suficiente para hacer frente a los riesgos de crédito, mercado y tipo de cambio. El principal riesgo era el de crédito, y se calculaba agrupando las exposiciones de riesgo en 5 categorías según la contraparte y asignándole una “ ponderación ” diferente a cada categoría, la suma de los riesgos ponderados formaba los activos de riesgo. El propósito es la creación de un estándar internacional que sirva de referencia a los reguladores bancarios, requerimientos de capital necesarios para asegurar la protección de las entidades de los riesgos financieros y operativos. Basilea III es parte de una serie de iniciativas promovidas en el foro de estabilidad financiera para fortalecer el sistema financiero tras la crisis de las hipotecas se subprime. Los riesgos a los que se enfrenta un inversionista en los títulos de una empresa se pueden dividir de la siguiente forma : sistemático y no sistemático. El riesgo sistemático el riesgo no sistemático = el riesgo total. El riesgo sistemático de un título implica cambios en el rendimiento causado por factores que afectan al mercado en su totalidad y que son externos a la organización se emite el título ; a través de la beta. Los riesgos según su naturaleza financiera se pueden clasificar en tres grupos que son : Riesgos del mercado, Riesgos de crédito, Riesgos de liquidez, en la mayoría

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